Nie jesteś zalogowany | Zaloguj się

W trakcie odczytu zajmiemy się następującym problemem.

Rozważamy martyngały f, dla których istnieje transformata spełniająca

jednostronny warunek typu P(g^*>=1)>=t, gdzie t jest ustaloną liczbą z

przedziału [0,1]. Dla jakich f jest to możliwe? Udzielimy częściowej

odpowiedzi na to pytanie, wyznaczając optymalne dolne oszacowania na p-ty

moment martyngału f, p>=1. Omówimy też analogiczne zagadnienie w

przypadku gdy f jest nieujemnym podmartyngałem.

O optymalnej kontroli semimartyngałów