O gaussowskich procesach Markowa

Problem stwierdzenia czy dany proces stochastyczny jest procesem Markowa może być trudny. Jednakże w przypadku procesów gaussowskich da się podać proste kryterian sprawdzania markowskości. W moim referacie przedstawię dwa takie kryteria korzystające z funkcji przejścia i kowariancji, Jako przykład zastosowania tych kryteriów, udowodnię kilka twierdzeń mówiących o postaci procesów stacjonarnych.