O gaussowskich procesach Markowa

Prelegent(ci)

Piotr Miłoś

Afiliacja

Uniwersytet Warszawski

Termin

24 lutego 2005 12:15

Pokój

p. 5850

Seminarium

Seminarium Zakładu Rachunku Prawdopodobieństwa

---

Problem stwierdzenia czy dany proces stochastyczny jest procesem Markowa może być trudny. Jednakże w przypadku procesów gaussowskich da się podać proste kryterian sprawdzania markowskości. W moim referacie przedstawię dwa takie kryteria korzystające z funkcji przejścia i kowariancji, Jako przykład zastosowania tych kryteriów, udowodnię kilka twierdzeń mówiących o postaci procesów stacjonarnych.

---