Nierówność maksymalna dla martyngałów i nieujemnych podmartyngałów
- Prelegent(ci)
- Adam Osękowski
- Afiliacja
- Uniwersytet Warszawski
- Termin
- 26 marca 2009 12:15
- Pokój
- p. 5850
- Seminarium
- Seminarium Zakładu Rachunku Prawdopodobieństwa
Celem odczytu jest udowodnienie pewnych nierówności dla
(pod-)martyngałów i procesów przez nie dominowanych. Ściślej,
załóżmy, że
f, g są martyngałami i g jest silnie dominowany przez f. Wówczas, dla
p>=2, ||sup g||_p <= p ||f||_p i stała p jest optymalna. Jeśli
0<=alfa<=1, f jest nieujemnym podmartyngałem i g jest alfa-bardzo silnie
dominowany przez f, to dla p>=2 ||sup g||_p <=(alfa+1)p ||f||_p i stała
alfa+1 jest optymalna. Otrzymane wyniki uogólniają się w naturalny
sposób
na przypadek całek stochastycznych względem (pod-)martyngałów. Dowód
opiera się na metodzie Burkholdera - konstrukcji pewnej funkcji specjalnej.