Nierówność maksymalna dla martyngałów i całek stochastycznych

Prelegent(ci)

Adam Osękowski

Afiliacja

Uniwersytet Warszawski

Termin

17 grudnia 2009 12:15

Pokój

p. 5850

Seminarium

Seminarium Zakładu Rachunku Prawdopodobieństwa

---

Załóżmy, że f jest martyngałem, a g jest jego transformatą poprzez ograniczony prognozowalny ciąg. W trakcie odczytu wyznaczymy optymalną stałą w nierówności między pierwszymi momentami funkcji maksymalnych f oraz g. Otrzymana nierówność przenosi się, bez zmiany stałej, na przypadek całek stochastycznych. W dowodzie wykorzystamy metodę Burkholdera.

---