Modelowanie rozkładów stóp zwrotu z zastosowaniem do szacowania Value-at-Risk oraz Expected Shorfall c.d.

Prelegent(ci)

Paweł Siedlecki

Afiliacja

Uniwersytet Warszawski

Termin

28 marca 2012 14:15

Pokój

p. 5820

Seminarium

Seminarium Zakładu Matematyki Finansowej i Ubezpieczeniowej

---

---