Nie jesteś zalogowany |
Modelowanie rozkładów stóp zwrotu z zastosowaniem do szacowania Value-at-Risk oraz Expected Shorfall c.d.
- Prelegent(ci)
- Paweł Siedlecki
- Afiliacja
- Uniwersytet Warszawski
- Termin
- 28 marca 2012 14:15
- Pokój
- p. 5820
- Seminarium
- Seminarium Zakładu Matematyki Finansowej i Ubezpieczeniowej
