Nie jesteś zalogowany |
Modelowanie rozkadw stop zwrotu z zastosowaniem do szacowania Value-at-Risk oraz Expected Shorfall. c.d.
- Prelegent(ci)
- Tomasz Tkalinski
- Afiliacja
- Uniwersytet Warszawski
- Termin
- 21 marca 2012 14:15
- Pokój
- p. 5820
- Seminarium
- Seminarium Zakładu Matematyki Finansowej i Ubezpieczeniowej
