Modelowanie procesu ratingów kredytowych za pomocą podwójnie stochastycznych łańcuchów Markova c.d.
- Prelegent(ci)
- Mariusz Niewęgłowski
- Termin
- 14 stycznia 2009 14:15
- Pokój
- p. 5820
- Seminarium
- Seminarium Zakładu Matematyki Finansowej i Ubezpieczeniowej
Nie jesteś zalogowany |
Zaloguj się
|
