Model stochastic volatility i procesy typu Hawkes'a

Prelegent(ci)

Łukasz Treszczotko

Afiliacja

Uniwersytet Warszawski

Termin

6 grudnia 2018 12:15

Pokój

p. 3260

Seminarium

Seminarium Zakładu Rachunku Prawdopodobieństwa

---

Wprowadzamy procesy przypominające w swojej dynamice procesy Hawkes'a i rozważamy procesy graniczne po przeskalowaniu czasu i jednoczesnym przejściu do reżimu prawie-krytycznego. Następnie rozważamy mikrostrukturalny model ceny instrumentów finansowych w którym ruch cen jest determinowany przez wyżej wymienione procesy.

---