Model stochastic volatility i procesy typu Hawkes'a

Wprowadzamy procesy przypominające w swojej dynamice procesy Hawkes'a i rozważamy procesy graniczne po przeskalowaniu czasu i jednoczesnym przejściu do reżimu prawie-krytycznego. Następnie rozważamy mikrostrukturalny model ceny instrumentów finansowych w którym ruch cen jest determinowany przez wyżej wymienione procesy.