Minimalny błąd asymptotyczny dla aproksymacji stochastycznych równań różniczkowych z nieregularnymi współczynnikami

Prelegent(ci)

Paweł Przybyłowicz

Afiliacja

AGH

Termin

15 maja 2014 10:30

Pokój

p. 5840

Seminarium

Seminarium Zakładu Analizy Numerycznej

---

Podczas referatu przedstawię wyniki dotyczące minimalnego błędu dla silnej punktowej aproksymacji rozwiązań stochastycznych równań różniczkowych z nieregularnymi współczynnikami w modelu asymptotycznym.  Rozważę dwa przypadki, gdy o współczynniku dyfuzji mamy dostępną informację nieadaptacyjną oraz adaptacyjną. Zademonstruję również konstrukcję randomizowanego algorytmu Eulera o optymalnym tempie zbieżności w przypadku informacji nieadaptacyjnej o współczynniku dyfuzji.

---