Minimalny błąd asymptotyczny dla aproksymacji stochastycznych równań różniczkowych z nieregularnymi współczynnikami
- Prelegent(ci)
- Paweł Przybyłowicz
- Afiliacja
- AGH
- Termin
- 15 maja 2014 10:30
- Pokój
- p. 5840
- Seminarium
- Seminarium Zakładu Analizy Numerycznej
Podczas referatu przedstawię wyniki dotyczące minimalnego błędu dla
silnej punktowej aproksymacji rozwiązań stochastycznych równań
różniczkowych z nieregularnymi współczynnikami w modelu asymptotycznym.
Rozważę dwa przypadki, gdy o współczynniku dyfuzji mamy dostępną
informację nieadaptacyjną oraz adaptacyjną. Zademonstruję również
konstrukcję randomizowanego algorytmu Eulera o optymalnym tempie
zbieżności w przypadku informacji nieadaptacyjnej o współczynniku
dyfuzji.