Logarytmiczne oszacowanie dla zastopowanej średnicy ruchu Browna

Prelegent(ci)

Adam Osękowski

Afiliacja

Uniwersytet Warszawski

Termin

7 maja 2009 12:15

Pokój

p. 5850

Seminarium

Seminarium Zakładu Rachunku Prawdopodobieństwa

---

Średnicą ruchu Browna nazywamy proces D, który w chwili t przyjmuje wartość równą różnicy maksimum i minimum do chwili t: D_t=max_{s1.

---