Nie jesteś zalogowany |
Logarytmiczne oszacowanie dla zastopowanej średnicy ruchu Browna
- Prelegent(ci)
- Adam Osękowski
- Afiliacja
- Uniwersytet Warszawski
- Termin
- 7 maja 2009 12:15
- Pokój
- p. 5850
- Seminarium
- Seminarium Zakładu Rachunku Prawdopodobieństwa
Średnicą ruchu Browna nazywamy proces D, który w chwili t
przyjmuje wartość równą różnicy maksimum i minimum do chwili t:
D_t=max_{s1.
