Koncentracja gaussowska dla uciętego wahania ruchu Browna

Prelegent(ci)

Witold Bednorz

Afiliacja

Uniwersytet Warszawski

Termin

18 października 2012 12:15

Pokój

p. 3260

Seminarium

Seminarium Zakładu Rachunku Prawdopodobieństwa

---

Pokażę jak można zastosować metodę łańcuchów do badania procesu uciętego wahania, co jest o tyle wymagające, że trzeba szacować z góry sumę przyrostów, a nie pojedynczy przyrost. Otrzymam wynik ogólny dla procesów o szybko zanikających ogonach przyrostów. Jako zastosowanie uzyskam koncentrację dla uciętego wahania dla ułamkowego ruchu Browna. W szczególności niezależność przyrostów standardowego ruchu Browna pozwoli mi uzyskać koncentrację gaussowską dla tego procesu.

---