Informacja liniowa dla aproksymacji całek stochastycznych w sensie Ito

Prelegent(ci)

Pawł Przybyłowicz

Afiliacja

AGH, Wydział Matematyki Stosowanej

Termin

21 lutego 2008 10:15

Pokój

p. 5840

Seminarium

Seminarium Zakładu Analizy Numerycznej

---

Rozważymy problem aproksymacji całek stochastycznych w sensie Ito, gdy mamy dostępne pewne całki z trajektorii procesu Wienera. Ograniczenia z góry na n-ty bład minimalny, gdzie n jest ustaloną kardynalnoscią informacji, bedą uzyskane za pomocą algorytmu Wagnera -Platena. Ograniczenia z dołu udowodnimy korzystajac z teorii przestrzeni Hilberta z jadrem reprodukujacym. Pokazemy, ze ograniczenie to jest niezalezne od regularnosci funkcji podcałkowej. Rozwazymy również problem całkowania Ito funkcji o rozdzielonych zmiennych i pokazemy jak zastosować te wyniki do aproksymacji podwójnych całek stochastycznych w sensie Ito.

---