Gęstość stanów dla procesów stabilnych

Prelegent(ci)

Dorota Kowalska

Afiliacja

Politechnika Warszawska

Termin

19 stycznia 2012 12:15

Pokój

p. 3260

Seminarium

Seminarium Zakładu Rachunku Prawdopodobieństwa

---

W referacie zostanie wykazane istnienie gęstości stanów dla procesów \alpha-stabilnych, czyli miary deterministycznej będącej granicą miar (losowych) opartych na wartościach własnych operatorów infinitezymalnych związanych z procesami \alpha-stabilnymi zabijanymi po wejściu do losowych przeszkód zadanych przez proces Poissona lub po wyjściu z kuli B(0,M), przy M dążącym do nieskończoności.  Zaprezentowana metoda została zaczerpnięta z pracy A.S. Sznitmana: Lifschitz tail on hyperbolic space: Neumann conditions.

---