Nie jesteś zalogowany |
Dwustopniowa procedura wyboru modelu w oparciu o wstępne uporządkowanie t-statystyk
- Prelegent(ci)
- Paweł Teisseyre
- Afiliacja
- Uniwersytet Warszawski
- Termin
- 31 maja 2010 16:00
- Pokój
- p. 5840
- Seminarium
- Seminarium Zakładu Statystyki Matematycznej: „Łańcuchy Markowa i metody Monte Carlo”
Referat będze oparty dwie prace Zhenga i Loha:
1. Consistent Variable Selection in Linear Models, JASA, 1995,
2. A consistent Variable Selection Criterion For Linear Models with High
dimensional covariates, Statistica Sinica, 1997.
Autorzy proponuja 2 stopniowa procedure wyboru modelu w oparciu o wstepne
uporzadkowanie wg. t-statytyk.
Z tym ze skupie sie bardziej na drugiej pracy w ktorej rozwazny jest model
z losowymi zmiennymi objasniajacymi i rozszerzajacym horyzontem. To znaczy
liczba predyktorow może rosnac wraz z liczba obserwacji.
Sformuluje zawarte w pracy twierdzenia dotyczace zgodnosci tej procedury,
przedstawie pewne uogolnienie rozwazanego kryterium i sformuluje
analogiczne twierdzenia dla przypadku modelu autoregresyjnego.
1. Consistent Variable Selection in Linear Models, JASA, 1995,
2. A consistent Variable Selection Criterion For Linear Models with High
dimensional covariates, Statistica Sinica, 1997.
Autorzy proponuja 2 stopniowa procedure wyboru modelu w oparciu o wstepne
uporzadkowanie wg. t-statytyk.
Z tym ze skupie sie bardziej na drugiej pracy w ktorej rozwazny jest model
z losowymi zmiennymi objasniajacymi i rozszerzajacym horyzontem. To znaczy
liczba predyktorow może rosnac wraz z liczba obserwacji.
Sformuluje zawarte w pracy twierdzenia dotyczace zgodnosci tej procedury,
przedstawie pewne uogolnienie rozwazanego kryterium i sformuluje
analogiczne twierdzenia dla przypadku modelu autoregresyjnego.
