Bayesowskie uśrendianie w modelach regresji liniowej

Prelegent(ci)

Michał Lis

Afiliacja

Uniwersytet Warszawski

Termin

12 kwietnia 2010 16:15

Pokój

p. 5840

Seminarium

Seminarium Zakładu Statystyki Matematycznej: „Łańcuchy Markowa i metody Monte Carlo”

---

Bayesowskie uśrednianie modeli jest procedurą pozwalającą na
uwzględnienie niepewności związanej ze specyfikacją modelu. Postaram
się przypomnieć idę tej metody zawartą w poprzednim referacie oraz
pokazać jej zastosowanie w pracy z modelami liniowymi.
Na podstawie artykułu:
Bayesian Model Averaging for Linear Regression Models: Adrian E.
Raftery, David Madigan, and Jennifer A. Hoeting  JASA (1997) 92, p.
179-191

 

---