Nie jesteś zalogowany |
Bayesowskie uśrendianie w modelach regresji liniowej
- Prelegent(ci)
- Michał Lis
- Afiliacja
- Uniwersytet Warszawski
- Termin
- 12 kwietnia 2010 16:15
- Pokój
- p. 5840
- Seminarium
- Seminarium Zakładu Statystyki Matematycznej: „Łańcuchy Markowa i metody Monte Carlo”
Bayesowskie uśrednianie modeli jest procedurą pozwalającą na
uwzględnienie niepewności związanej ze specyfikacją modelu. Postaram
się przypomnieć idę tej metody zawartą w poprzednim referacie oraz
pokazać jej zastosowanie w pracy z modelami liniowymi.
Na podstawie artykułu:
Bayesian Model Averaging for Linear Regression Models: Adrian E.
Raftery, David Madigan, and Jennifer A. Hoeting JASA (1997) 92, p.
179-191
