1. Spektralne miary ryzyka dokończenia. 2. Weighted VaR i jego własności.
- Prelegent(ci)
- 1. Tomasz Tkaliński 2. Katarzyna Mazur
- Termin
- 12 marca 2008 14:15
- Pokój
- p. 5820
- Seminarium
- Seminarium Zakładu Matematyki Finansowej i Ubezpieczeniowej
Nie jesteś zalogowany |
Zaloguj się
|
