Nie jesteś zalogowany | Zaloguj się

Kierownik: prof. dr hab. Jacek Jakubowski
Numer umowy: N N201611540
Data rozpoczęcia: 22 kwietnia 2011
Data zakończenia: 21 lipca 2012
Finansowany przez: Narodowe Centrum Nauki
Słowa kluczowe: niezupełne modele rynku, miara martyngałowa, proces ceny arbitrażowej, hedging, wypukła miara ryzyka

Wybrane aspekty wyceny i zabezpieczenia wypłat w modelach rynku z czasem dyskretnym