You are not logged in |
Organizers
- prof. dr hab. Jacek Jakubowski
- dr hab. Maciej Wiśniewolski
Information
Wednesdays, 2:15 p.m. , room: 5450Research fields
List of talks
-
April 24, 2024, 2:15 p.m.
Andrzej Palczewski (MIM UW)
Kolmogorov equation with unbounded coefficients (Równanie Kołmogorowa z nieograniczonymi współczynnikami cd.)
-
April 17, 2024, 2:15 p.m.
Andrzej Palczewski (Institute of Mathematics University of Warsaw)
Kolmogorov equation with unbounded coefficients (Równanie Kołmogorowa z nieograniczonymi współczynnikami)
-
March 13, 2024, 2:15 p.m.
Matthias Kirchner
Hawkes processes – a brief history, some applications, and an open problem
Hawkes processes are a class of point processes on the real line. Typically, the line represents time and the points represent events. This talk provides an overview of the theoretical developments of Hawkes processes since …
-
March 6, 2024, 2:15 p.m.
prof. Łukasz Delong
Optimal investment for insurance company with exponential utility and wealth-dependent risk aversion coefficient
We investigate an exponential utility maximization problem for an insurer who faces a stream of non-hedgeable claims. The insurer's risk aversion coefficient changes in time and depends on the current insurer's net asset value (the …
-
Dec. 20, 2023, 2:15 p.m.
Piotr Jaworski (MIM UW)
"Ogonowa asymptotyka kopuli"
W referacie przedstawię najnowsze wyniki dotyczące przybliżonego opisu dwuwymiarowych kopuli w otoczeniu punktu (0,0).
-
Nov. 29, 2023, 2:15 p.m.
Michał Barski (MIM UW)
Kalibracja modeli struktury terminowej z procesami stabilnymi cd.
kontynuacja
-
Nov. 15, 2023, 2:15 p.m.
Michał Barski (MIM UW)
Kalibracja modeli struktury terminowej z procesami stabilnymi
W referacie omówię wyniki kalibracji modeli stóp procentowych zadanych równaniami stochastycznymi z procesami stabilnymi do krzywych rynkowych zadanych przez notowania LIBOR oraz swapów. Porównane zostaną one do klasycznych modeli opartych o proces Wienera. Oprócz matematycznego …
-
Oct. 25, 2023, 2:15 p.m.
Karol Dąbrowski (MIM UW)
"Sustainability-Linked Bonds (SLB)"
Obligacje SLB to nowy produkt finansowy którego celem jest pozyskiwanie kapitału przez firmy na cele pro-środowiskowe. Posiadają mechanizm, który ma na celu zachęcić emitenta do finansowania projektów mających na celu poprawę klimatu. Okazuje się jednak, …
-
April 19, 2023, 2:15 p.m.
Andrzej Palczewski (MIM UW)
Wycena instrumentów pochodnych metodami sieci neuronowych
-
March 22, 2023, 2:15 p.m.
Tomasz Tkaliński (UW)
Modelowanie częstości szkód w ubezpieczeniach majątkowych
cd.
-
March 8, 2023, 2:15 p.m.
Tomasz Tkaliński (UW)
Modelowanie częstości szkód w ubezpieczeniach majątkowych
-
Jan. 11, 2023, 2:15 p.m.
prof Andrzej Palczewski (MIM UW)
HFT) na płynność rynku giełdoweg (Wpływ high-frequency trading)
The increasing volume of messages sent to the exchange by algorithmic traders stimulates a fierce debate among academics and practitioners on the impacts of high-frequency trading (HFT) on capital markets. By comparing a variety of …
-
Nov. 30, 2022, 2:15 p.m.
Juliusz Jabłecki (NBP)
Zarządzanie rezerwami dewizowymi - praktyka NBP na tle doświadczeń banków centralnych
Postaram się przybliżyć, jakie są cele i założenia procesu inwestycyjnego, jak on przebiega w praktyce, w co i dlaczego inwestuje NBP, a w co nie inwestuje itd.
-
-
Nov. 16, 2022, 2:15 p.m.
Michał Barski (MIM UW)
Stochastyczne modelowanie śmiertelności
Seminarium z dnia 9.11 przełożone na 16.11 Klasyczne modele ewolucji śmiertelności w populacji używane w naukach aktuarialnych często nie uwzględniają istotnych stochastycznych czynników demograficznych. W referacie przedstawię ogólny sposób opisu ewolucji krzywych śmiertelności, który pozwala …
