Organizers

prof. dr hab. Jacek Jakubowski
prof. dr hab. Andrzej Palczewski

Information

Wednesdays, 2:15 p.m. , room: 5820

Home page

http://www.mimuw.edu.pl/~mbarylo/Seminarium

Research fields

Financial Mathematics

List of talks

March 9, 2011, 2:15 p.m.
Paweł Siedlecki (Uniwersytet Warszawski)
Algorytm Longstaffa-Schwartza dla opcji amerykańskich c.d.
March 2, 2011, 2:15 p.m.
Paweł Siedlecki (Uniwersytet Warszawski)
Algorytm Longstaffa-Schwartza dla opcji amerykańskich
Feb. 23, 2011, 2:15 p.m.
Anna Włodarczyk (Uniwersytet Warszawski)
General framework for importance sampling, dokonczenie
Feb. 16, 2011, 2:15 p.m.
Anna Włodarczyk
General framework for importance sampling
Jan. 19, 2011, 2:15 p.m.
Jan Palczewski (Uniwersytet Warszawski)
Dowód zbieżności schematu Eulera dla stochastycznych równań różniczkowych
Jan. 12, 2011, 2:15 p.m.
1) Monika Chapska 2) Jan Palczewski (Uniwersytet Warszawski)
wg. pracy Glynna) dokończenie. 2) Dowód zbieżności schematu Eulera dla stochastycznych równań różniczkowych (1) Importance sampling dla estymacji kwantyli rozkladu)
Jan. 5, 2011, 2:15 p.m.
Monika Chapska
wg. pracy Glynna) c.d. (Importance sampling dla estymacji kwantyli rozkladu)
Dec. 15, 2010, 2:15 p.m.
Prof. Tomasz Rolski (Uniwersytet Wrocławski)
Some Problems in the Theory of Risk (10 hours)
Monday 13 14.00-15.30 Tuesday 14 10.00-11.30 14.00-15.30 Wednesday 15 10.00-11.30 14.00-15.30 Summary Risk theory is an active research topic in applied probability. A risk process can be modeled by a compound Poisson model, one sided …
Dec. 8, 2010, 2:15 p.m.
Monika Chapska
wg. pracy Glynna (Importance sampling dla estymacji kwantyli rozkladu)
Wtym tygodniu seminarium bedzie mialo wyjatkowy przebieg 14.15 - dyskusja o zmianach w programach specjalnosci "Matematyka Finansowa" 14.45 (prawdopodobnie) - Monika Chapska - Importance sampling dla estymacji kwantyli rozkladu (wg. pracy Glynna)
Dec. 1, 2010, 2:15 p.m.
Damian Murawiński
Importance sampling dla VaR, c.d.
Nov. 24, 2010, 2:15 p.m.
Prof. Thorsten Schmidt (Technical University Chemnitz )
Dynamic Term Structure Modeling
W ramach seminarium uczestnicy sa zachecani do obecnosci na cyklu wykladow (15 hours) Monday 22 14.00-15.30 Tuesday 23 10.00-11.30 14.00-15.30 Wednesday 24 10.00-11.30 14.00-15.30 Thursday 25 10.00-11.30 14.00-15.30 Friday 26 10.00-10.45 Summary: This series of …
Nov. 17, 2010, 2:15 p.m.
Damian Murawiński
Importance sampling dla VaR
Nov. 10, 2010, 2:15 p.m.
Tomasz Tkalinski (Uniwersytet Warszawski)
Metody redukcji wariancji c.d.
Nov. 3, 2010, 2:15 p.m.
Tomasz Tkalinski (Uniwersytet Warszawski)
Metody redukcji wariancji c.d.
Oct. 27, 2010, 2:15 p.m.
Tomasz Tkalinski (Uniwersytet Warszawski)
Metody redukcji wariancji