Seminar of the Group of Mathematical Methods in Economy, Finances and Insuarance

Organizers

• prof. dr hab. Jacek Jakubowski
• prof. dr hab. Andrzej Palczewski

Information

Home page

Research fields

• Financial Mathematics

List of talks

• Nov. 3, 2005, 2:15 p.m.
  J.Mielniczuk (IPI PAN)
  Estymacja indeksu Hursta
  

  ---

• Oct. 26, 2005, 2:15 p.m.
  A.Wiszniewska-Matyszkiel (Uniwersytet Warszawski)
  Mikroekonomia w pigułce
  

  ---

• Oct. 19, 2005, 2:15 p.m.
  J.Palczewski (Uniwersytet Warszawski)
  Optymalizacja portfela z uwzględnieniem kosztów transakcyjnych
  

  ---

• Oct. 12, 2005, 2:15 p.m.
  -
  Sprawy organizacyjne
  

  ---

• May 25, 2005, 2:15 p.m.
  R. Łochowski (Uniwersytet Warszawski)
  Procesy Coxa w ubezpieczeniach (cd.)
  

  ---

• May 18, 2005, 2:15 p.m.
  P.Talar (NBP)
  Szeregi czasowe GARCH z hiperbolicznym szumem
  

  ---

• May 4, 2005, 2:15 p.m.
  K. Krzyżewski (Uniwersytet Warszawski)
  O modelu decyzyjnym wartość oczekiwana - ryzyko (cd)
  

  ---

• April 27, 2005, 2:15 p.m.
  D. Zagrodny (Uniwersytet im. Kardynała S. Wyszyńskiego)
  Optymalne strategie reasekuracyjne
  

  ---

• April 20, 2005, 2:15 p.m.
  K.Krzyżewski (Uniwersytet Warszawski)
  O modelu decyzyjnym wartość oczekiwana - ryzyko
  

  ---

• April 13, 2005, 2:15 p.m.
  R. Łochowski (Uniwersytet Warszawski)
  Procesy Coxa w ubezpieczeniach
  

  ---

• April 6, 2005, 2:15 p.m.
  M.Niewęgłowski (Politechnika Warszawska)
  VaR dla ryzyka kredytowego
  

  ---

• March 23, 2005, 2:15 p.m.
  Raymond Dacey (University of Idaho)
  Sequential Decision Analysis of the Deterrence Game
  

  ---

• March 16, 2005, 2:15 p.m.
  J.Micał (Uniwersytet Warszawski)
  Instrumenty pochodne na GPW w Warszawie
  

  ---

• March 9, 2005, 2:15 p.m.
  G.Darkiewicz (Catholic University of Leuven)
  Waluacja strumieni płatności w ubezpieczeniach za pomocą teorii ryzyk komonotonicznych
  

  ---

• March 2, 2005, 2:15 p.m.
  M.Niewęgłowski (Politechnika Warszawska)
  Metody przybliżone dla VaR z ryzykiem kredytowym
  

  ---