Seminar of the Group of Mathematical Methods in Economy, Finances and Insuarance

Organizers

• prof. dr hab. Jacek Jakubowski
• prof. dr hab. Andrzej Palczewski

Information

Home page

Research fields

• Financial Mathematics

List of talks

• April 9, 2008, 2:15 p.m.
  Katarzyna Mazur
  Weighted VaR i jego własności, c.d.
  

  ---

• April 2, 2008, 2:15 p.m.
  Katarzyna Mazur
  Weighted VaR i jego własności, c.d.
  

  ---

• March 12, 2008, 2:15 p.m.
  1. Tomasz Tkaliński 2. Katarzyna Mazur
  1. Spektralne miary ryzyka dokończenia. 2. Weighted VaR i jego własności.
  

  ---

• March 5, 2008, 2:15 p.m.
  Tomasz Tkaliński
  Spektralne miary ryzyka c.d.
  

  ---

• Feb. 27, 2008, 2:15 p.m.
  Tomasz Tkaliński
  Spektralne miary ryzyka c.d.
  

  ---

• Jan. 23, 2008, 2:15 p.m.
  Jan Matuszewski
  Miara Tail Conditional Expectations dla rozkladow eliptycznych c.d.
  

  ---

• Jan. 16, 2008, 2:15 p.m.
  Jan Matuszewski
  Miara Tail Conditional Expectations dla rozkladow eliptycznych c.d.
  

  ---

• Jan. 9, 2008, 2:15 p.m.
  Jan Matuszewski
  Miara Tail Conditional Expectations dla rozkładów eliptycznych - c.d.
  

  ---

• Dec. 19, 2007, 2:15 p.m.
  Jan Matuszewski
  "Miara Tail Conditional Expectations dla rozkladow eliptycznych".
  

  ---

• Dec. 12, 2007, 2:15 p.m.
  Dominik Winnicki
  Miary ryzyka - porównanie dla rozkładów normalnych, c.d.
  

  ---

• Dec. 5, 2007, 2:15 p.m.
  Dominik Winnicki
  Miary ryzyka - porównanie dla rozkładów normalnych
  

  ---

• Nov. 28, 2007, 2:15 p.m.
  Ewa Kijewska
  CVaR c.d.
  

  ---

• Nov. 21, 2007, 2:15 p.m.
  Ewa Kijewska
  CVaR
  

  ---

• Nov. 14, 2007, 2:15 p.m.
  1. Michał Marciniak 2. Ewa Kijewska
  1. Miary koherentne - dokończenie. 2. CVaR
  

  ---

• Nov. 7, 2007, 2:15 p.m.
  Michał Marciniak
  Miary koherentne, c.d.
  

  ---