You are not logged in |
Organizers
- prof. dr hab. Jacek Jakubowski
- dr hab. Maciej Wiśniewolski
Information
Wednesdays, 2:15 p.m. , room: 5450Research fields
List of talks
-
April 23, 2025, 2:15 p.m.
Michał Barski (Uniwersytet Warszawski)
O momentach i rozkładzie modelu SABR
Ciąg dalszy wystąpienia. W referacie omówię wyniki opisujące model SABR w terminach jednowymiarowej dyfuzji z eksplozją. Podejście to pozwala na wyznaczenie momentów oraz charakteryzację rozkładu procesu ceny w oparciu o jednowymiarowy proces Wienera. Referat będzie …
-
-
April 9, 2025, 2:15 p.m.
Maciej Wiśniewolski
On Kahane's convexity inequality and its application to Asian type payoff (O nierówności Kahane dla funkcji wypukłych i jej zastosowaniu dla wypłaty azjatyckiej)
I will recall the proof of Kahane's convexity inequality for centered, continuous Gaussian fields on Euclidean space. Then, I will show how to use it to obtain a bound on an Asian-type payoff.
-
-
-
-
Jan. 22, 2025, 2:15 p.m.
Maciej Wiśniewolski (Instytut Matematyki UW)
Analiza wypłaty azjatyckiej dla ciągłych pól Gaussowskich - kontynuacja
-
Jan. 15, 2025, 2:15 p.m.
Maciej Wiśniewolski (Instytut Matematyki UW)
Analiza wypłaty azjatyckiej dla ciągłych pól Gaussowskich
-
-
-
Dec. 4, 2024, 2:15 p.m.
Michał Barski (Instytut Matematyki UW)
O modelowaniu rynków energii
kontynuacja
-
-
Nov. 6, 2024, 2:15 p.m.
Piotr Jaworski (MIMUW)
Wycena opcji z podwójną barierą w terminach opcji waniliowych
-
-
Oct. 16, 2024, 2:15 p.m.
Bartłomiej Polaczyk (Institute of Mathematics University of Warsaw)
SABR expansion for the masses (Rozwinięcia SABR)
Tytuł:.
