You are not logged in |
Weekly research seminar
Organizers
- prof. dr hab. Rafał Latała
Information
Thursdays, 12:15 p.m. , room: 3160Home page
http://lists.mimuw.edu.pl/listinfo/sem-rpList of talks
-
Nov. 6, 2003, 12:15 p.m.
Witold Bednorz (Uniwersytet Warszawski)
Statistical Learning
Korzystajac z dwoch prostych przykladow na regresje i na klasyfikator Bayesa, zamierzam zobrazowac pewne ciekawe twierdzenie dotyczace statystycznej nauki. Dzieki umiejetnemu zastosowaniu nierownosci koncentracyjnych, liczeniu entropii i innych metodach dostaniemy dobre oszacowanie na estymatory empirycznej …
-
Oct. 30, 2003, 12:15 p.m.
Witold Bednorz (Uniwersytet Warszawski)
Zastosowanie metod entropijnych do nierownosci koncentracyjnych
W moim wystapieniu zamierzam opowiedziec o nowoczesnym podejsciu do zjawiska koncentracji miary oraz o zastosowaniach w statystyce matematycznej. Moim celem jest zdefiniowanie uogolnionych entropii tzw. $\phi$ entropii. Nastepnie zaprezentuje kilka ciekawych twierdzen dotyczacych koncentracji (np. …
-
Oct. 23, 2003, 12:15 p.m.
Jan Obłój (Uniwersytet Warszawski)
Wokół problemu zanurzenia Skorochoda: nowe spojrzenie na klasyczne wyniki oraz nowe rozwiązanie dla funkcjonałów wycieczek ruchu Browna
Klasyczny problem zanurzenia Skorohoda brzmi nastepujaco: dla $\mu$ scentrowanej miary probabilistycznej, znalezc "możliwie maly" (np. calkowlany jeżeli jest to możliwe) moment stopu $T$ taki, aby zatrzymany ruch Browna mial zadany rozklad: $B_T\sim \mu$. Najbardziej znane …
-
Oct. 14, 2003, 3:15 p.m.
Rafal Latała (Uniwersytet Warszawski)
według C. Borella) 2. Rozwiązanie problemu Banaszczyka
W pierwszej części odczytu omówiony zostanie wynik C.Borella pokazujący, że nierówność Ehrharda $\Phi^{-1}(\mu(tA+(1-t)B))\geq t\Phi^{-1}(\mu(A))+(1-t)\Phi^{-1}(\mu(B))$ zachodzi dla dowolnej miary gaussowskiej $\mu$ i zbiorów borelowskich $A,B$ oraz $00$ $K$ wypukłego i $\mu$ miary gaussowskiej. Wynik ten został …
-
Oct. 9, 2003, 12:15 p.m.
prof. dr hab. Stanislaw Kwapien (Uniwersytet Warszawski)
Ciaglosc splotow calek stochastycznych
Udowodnimy dwa twierdzenia dotyczące ciaglosci procesow postaci $Y_t =\int_0^t f(t-s)dZ_s$ gdzie $Z_t$ proces Levy'ego i $f$ jest funkcja ciagla, z $f(0) =0$ (sa ta warunki konieczne na ciaglosc.) Procesy takie, zwane srednimi ruchomymi, pojawiaja sie …
-
May 22, 2003, 12:15 p.m.
Anna Talarczyk (Uniwersytet Warszawski)
Czas lokalny przeciec niezaleznych d-wymiarowych procesow a SILT procesu gestosci.
Gdy Hd<2, to istnieje czas lokalny dwukrotnych przeciec dwoch niezaleznych ulamkowych ruchow Browna w R^d, z parametrem Hursta H, a takze istnieje czas lokalny dwukrotnych samoprzeciec (SILT) ulamkowego procesu gestosci. Podobna zgodnosc zachodzi tez dla …
-
May 8, 2003, 12:15 p.m.
Rafał Łochowski (Uniwersytet Warszawski)
Oszacowania momentów i ogonów dla chaosu rademacherowego
W odczycie przedstawię wyniki z pracy R. Blei i S. Jansona pt. "Rademacher chaos: tail estimates vs limit theorems". Autorzy rozpatrują chaos rademacherowy indeksowany przez zbiór posiadający tzw. wymiar ułamkowy; otrzymują oszacowania ogonów dla skończonych, …
-
April 24, 2003, 12:15 p.m.
Jacek Wesołowski (Politechnika Warszawska)
Własność Matsumoto-Yor'a
W 1998 roku Matsumoto i Yor, badając funkcjonały wykładniczego ruchu Browna, odkryli przekształcenie zachowujące niezależność zmiennych losowych o rozkładach GIG i gamma (własność MY). W 2000 roku otrzymano macierzową wersję tej własności (dla rozkładu Wisharta …
-
April 3, 2003, 12:15 p.m.
Adam Osękowski (Uniwersytet Warszawski)
Ruch Browna w środowisku poissonowskim
Niech $(\{w\in C(\QTR{Bbb}{R_{+}}\rightarrow \QTR{Bbb}{R}^{d})\},\QTR{cal}{F},P)$ będzie ruchem Browna w $\QTR{Bbb}{R}^{d}$ i niech $\eta $ będzie miarą Poissonowską na $\QTR{Bbb}{R_{+}}\times \QTR{Bbb}{R}^{d}$ z intensywnością będęcą miarą Lebesgue'a. Rozważmy ,,kiełbaskę Wienera \EQN{6}{1}{}{0}{\RD{\CELL{V_{t}=\{(s,x)\in \QTR{Bbb}{R_{+}}\times \QTR{Bbb}{R}^{d}:0\leq s\leq t,x\in B(\omega _{s})\},}}{1}{}{}{}}gdzie $B(u)$ …
-
March 27, 2003, 12:15 p.m.
Witold Bednorz (Uniwersytet Warszawski)
Oszacowania dla wartosci oczekiwanej normy losowej macierzy Toeplitza.
Zamierzam pokazać, ze dla losowej macierzy Toeplitza $T_n$, zachodzą następujące oszacowania na jej normę $$ C^{-1}sqrt(nlogn)
March 20, 2003, 12:15 p.m.
Rafał Latała (Uniwersytet Warszawski)
Identyfikacja granicy w Prawie Iterowanego Logarytmu dla U-statystyk rzędu dwa
Przedstawimy wyniki ze wspólnej pracy z S.Kwapieniem, K.Oleszkiewiczem i J.Zinnem dotyczące Prawa Iterowanego Logarytmu (PIL) dla U-statystyk rzędu dwa. Od pewnego czasu znane są warunki konieczne i dostateczne by zachodziło PIL, ale granicę można wyznaczyć …
March 6, 2003, 12:15 p.m.
Włodzimierz Bryc (University of Cincinnati)
Metoda funkcjonałów Varadhana w teorii wielkich odchyleń
Istnieje kilka alternatywnych podejść do analizy wielkich odchyleń. Tematem wykładu jest pewna mniej szeroko znana metoda dowodzenia twierdzeń o wielkich odchyleniach w sformułowaniu pochodzącym od Varadhana. Zaletą podejścia jest prawie natychmiastowy dowód wielu klasycznych twierdzeń, …
Feb. 27, 2003, 12:15 p.m.
Krzysztof Oleszkiewicz (Uniwersytet Warszawski)
Oszacowanie liczby kopii małych podgrafów w grafie losowym
Omówione zostaną wyniki uzyskane wspólnie ze Svante Jansonem (Uppsala) i Andrzejem Rucińskim (Poznań), dotyczące zliczania kopii ustalonego małego grafu w grafie losowym G(n,p). Jeśli np. X oznacza liczbę trójkątów w G(n,p) i p>1/n, to udowodnimy, …
Dec. 12, 2002, 12:15 p.m.
Rafał Łochowski (Uniwersytet Warszawski)
Oszacowania momentów i ogonów wielowymiarowego chaosu
Odczyt będzie poświęcony dowodowi oszacowań momentów i ogonów wielowymiarowego chaosu tzn. zmiennych postaci \sum a_{i_{1},...,i_{d}} X_{i_{1}}^{(1)}...X_{i_{d}}^{(d)} gdzie zmienne X_{i_{1}}^{(1)},...,X_{i_{d}}^{(d)} są niezależne. Uzyskane szacowania będą dotyczyły przypadku, gdy X_{i_{1}}^{(1)},...,X_{i_{d}}^{(d)} są dodatnie i mają logarytmicznie wklęsłe ogony. …
