Organizers

prof. dr hab. Rafał Latała

Information

Thursdays, 12:15 p.m. , room: 3160

Home page

http://lists.mimuw.edu.pl/listinfo/sem-rp

List of talks

March 10, 2005, 12:15 p.m.
Rafał Latała (Uniwersytet Warszawski)
być może nie ostatnia (Oszacowania momentów chaosów gaussowskich - część druga)
Odczyt będzie kontynuacją referatu z października 2004 roku. Pokażemy, że sformułowana wówczas hipoteza dotycząca szacowania momentów wielowymiarowych chaosów gaussowskich jest spełniona dla chaosów rzędu trzy, a dla wyższych rzędów zachodzi modulo pewne czynniki logarytmiczne. Jednym …
March 3, 2005, 12:15 p.m.
Anna Rusinek (Uniwersytet Warszawski)
Nierówności maksymalne dla sum niezależnych zmiennych losowych
W przypadku gdy martyngał jest sumą niezależnych zmiennych losowych, stałą 4 w nierówności Dooba można nieznacznie polepszyć
March 3, 2005, 12:15 p.m.
Adam Osękowski (Uniwersytet Warszawski)
Metoda Burkholdera dla nierówności maksymalnych
Zaprezentuję rozszerzenie metody Burkholdera, pozwalające dowodzić nierówności wiążące momenty martyngału, jego funkcji kwadratowej oraz jego funkcji maksymalnej.
Feb. 24, 2005, 12:15 p.m.
Piotr Miłoś (Uniwersytet Warszawski)
O gaussowskich procesach Markowa
Problem stwierdzenia czy dany proces stochastyczny jest procesem Markowa może być trudny. Jednakże w przypadku procesów gaussowskich da się podać proste kryterian sprawdzania markowskości. W moim referacie przedstawię dwa takie kryteria korzystające z funkcji przejścia …
Feb. 17, 2005, 12:15 p.m.
Witold Bednorz (Uniwersytet Warszawski)
Twierdzenie o miarach majoryzujących
Zamierzam udowodnić twierdzenie o ograniczoności trajektorii procesów stochastycznych na dowolnej przestrzeni metrycznej. Wynik, który otrzymam jest uogólnieniem pewnych rezultatów otrzymanych przez Talagranda.
Jan. 20, 2005, 12:15 p.m.
Paweł Wolff (Uniwersytet Warszawski)
Hiperkontraktywność zmiennych losowych dyskretnych
W swoim referacie bedę rozważał własność hiperkontrakcji dyskretnych zmiennych losowych o skończonej liczbie atomów. Podam optymalne (z dokładnością do czynnika uniwersalnego) stałe hiperkontrakcji dla takich zmiennych losowych oraz pokażę, że zmienne dwupunktowe są przypadkiem ekstremalnym. …
Jan. 13, 2005, 12:15 p.m.
John Noble (Linkoping University, Sweden)
The Directed Polymer in a Random Environment: Results for Mean Squared Displacement and Thermal Fluctuations
This talk discusses a continuous space/time analogue of the classical Directed Polymer problem. The superdiffusive behaviour is discussed for one 'space' dimension. The analysis also yields interesting behaviour for the 'termal fluctuations'.
Jan. 6, 2005, 12:15 p.m.
Radosław Adamczak (IM PAN)
Nierówności logarytmiczne Sobolewa i koncentracja miary dla funkcji wypukłych i chaosów.
W pierwszej części referatu zaprezentuję pewną klasę miar probabilistycznych na prostej, spełniających logarytmiczną nierówność Sobolewa dla gładkich funkcji wypukłych, a niekoniecznie dla wszystkich funkcji gładkich. Jako wniosek, poprzez tensoryzację i argument Herbsta, otrzymamy nierówności koncentracyjne …
Dec. 16, 2004, 12:15 p.m.
Tomasz Bojdecki (Uniwersytet Warszawski)
Jeszcze raz o granicach procesów przebywania: dokończenie panoramy.
Powiem o granicach fluktuacji procesów przebywania poissonowskiego układu cząstek wykonujących standardowy ruch $\alpha$-stabilny z binarnym rozgałęzianiem, gdy przyspiesza się czas. W zależności od wymiaru otrzymuje się wyniki jakościowo różne. Naszkicuję dowody, kładąc nacisk na fakt, …
Dec. 9, 2004, 12:15 p.m.
Joanna Jaroszewska (Uniwersytet Warszawski)
Od fraktali i iterowanych układów funkcyjnych do operatorów Markowa - przegląd wyników i metod.
W moim wystąpieniu chciałabym przedstawić przykładowe wyniki i metody teorii operatorów Markowa, tj. operatorów opisujących ewolucje miar. Najpierw omówię ważny przykład - operatory Markowa generowane przez iterowane układy funkcyjne. W szczególnym przypadku operator taki przypisuje …
Dec. 2, 2004, 12:15 p.m.
Jan Obłój (Uniwersytet Warszawski)
Max-martyngały - próba charakteryzacji oraz zastosowania
W referacie omówię klasę martyngałów postaci $H(B_t, \sup_{s\leq t} B_s)$ czyli funkcja of ruchu Browna i jego supremum. Dla funkcji gładkich pełna charakteryzacja jest prosta, a otrzymywane martyngały mają ładne zastosowania. Jest również odpowiednik dyskretny, …
Nov. 25, 2004, 12:15 p.m.
Rafał Latała i Krzysztof Oleszkiewicz (Uniwersytet Warszawski)
O latających spodkach i oszacowaniach miar gaussowskich jednokładnych obrazów środkowosymetrycznych ciał wypukłych zawierających kulę euklidesową o ustalonym promieniu
Niech $K$ będzie wypukłym środkowosymetrycznym zbiorem o mierze gaussowskiej co najwyżej 1/2. Zajmiemy się problemem szacowania miary zbioru $tK$ dla $t<1$. Ogólnie wiadomo, że miara ta maleje jak $t$ i oszacowania tego nie można polepszyć. …
Nov. 18, 2004, 12:15 p.m.
Anna Talarczyk (Uniwersytet Warszawski)
Rozkłady o skończonym zakresie pewnych funkcji dodatnio określonych
Niech \Lambda będzie zbiorem otwartym w R^d (dopuszczamy też przypadek \Lambda=R^d) i niech v będzie dwuliniowym funkcjonałem dodatnio określonym na D(\Lambda) (f. gładkie o nośniku zwartym, zawartym w \Lambda), tj. v(f,f)>0 dla każdego f z …
Nov. 4, 2004, 2:15 p.m.
Dario Cordero-Erausquin (Université de Marne la Valle)
Some applications of mass transport in geometric functional analysis
This talk is about Brunn-Minkowski, log-Sob and Sobolev ineqalities by mass transport.
Oct. 28, 2004, 12:15 p.m.
Giovanni Peccati (Université Paris VI)
Central Limit Theorems on Wiener space: diagram formulae, stochastic time-changes and quadratic functionals
We present necessary and sufficient conditions, to have that a sequence of multiple stochastic Wiener-Itô integrals converge in law towards a standard Gaussian random variable. These results are obtained through a classic result of stochastic …