Organizers

prof. dr hab. Rafał Latała

Information

Thursdays, 12:15 p.m. , room: 3160

Home page

http://lists.mimuw.edu.pl/listinfo/sem-rp

List of talks

Oct. 1, 2015, 12:15 p.m.
Rafał Latała (Uniwersytet Warszawski)
Oszacowania momentów chaosów generowanych przez zmienne losowe z logarytmicznie wypukłymi ogonami.
Podczas odczytu przedstawię dwustronne oszacowania momentów wieloliniowych form (chaosów) losowych generowanych przez niezależne, symetryczne zmienne losowe z logarytmicznie wypukłymi ogonami. Otrzymane oszacowania są dokładne modulo stałe zależne tylko od stopnia chaosu, są też ściśle związane …
June 22, 2015, 12:15 p.m.
Krzysztof Zajkowski (Uniwersytet w Białymstoku)
Zasada wariacyjna transformat Craméra szeregów niezależnych zmiennych losowych
W trakcie wystąpienia zostanie zaprezentowana pewna formuła wariacyjna deﬁniująca transformaty Craméra szeregów niezależnych zmiennych losowych, przedyskutowana możliwość zastosowania tych transformat do oszacowania przyrostów zmiennych losowych danych w postaci takich szeregów oraz, jako zastosowanie, przedstawiona forma …
June 11, 2015, 12:15 p.m.
Michał Lemańczyk (Uniwersytet Warszawski)
na podstawie pracy Bobkowa i Ledoux (O szybkości zbieżności jednowymiarowych miar empirycznych w odległości Kantorowicza część II)
Będziemy kontynuować omawianie wyników zawartych w pracy Sergieja Bobkowa i Michela Ledoux "One dimiensional empirical measures, order statistics and Kantorovich transport distances". Tym razem przedstawimy rezultaty dotyczące szybkości zbieżności jednowymiarowych miar empirycznych w metryce W_p …
May 28, 2015, 12:15 p.m.
Witold Bednorz (Uniwersytet Warszawski)
Regularization in L1 for the Ornstein-Uhlenbeck semigroup
In this talk I will present a new result of J. Lehec about regularization property of OU semigroup. Result of this type was first established by K. Oleszkiewicz et al. but with dimension depending constant. …
May 21, 2015, 12:15 p.m.
Tomasz Byczkowski (Politechnika Wrocławska)
Oszacowania funkcji Greena półprzestrzeni dla hiperbolicznego ruchu Browna
Praca dotyczy związków hiperbolicznego ruchu Browna z procesami Bessela. Dokładniej, za pomocą reprezentacji Matsumoto-Yora rozkładu łącznego (\int_0^t \exp(2 B_s^(-\mu) )ds; B_t^(-\mu) ) otrzymujemy wyrażenie \lambda funkcji Greena G^{\lambda} półprzestrzeni dla hiperbolicznego ruchu Browna, w terminach …
May 14, 2015, 12:15 p.m.
Michał Strzelecki (Uniwersytet Warszawski)
Zmodyfikowane nierówności logarytmiczne Sobolewa dla funkcji wypukłych
Przedstawimy klasę miar na prostej, które spełniają zmodyfikowaną nierówność logarytmiczną Sobolewa dla gładkich funkcji wypukłych. Jako wniosek otrzymamy nierówności koncentracyjne dla funkcji wypukłych i odpowiednich miar produktowych. Wspomnimy też o pokrótce o związkach z nierównościami …
April 30, 2015, 12:15 p.m.
Xia Chen (University of Tennessee)
Free Energy in a Mean Field of Brownian Particles
We compute the limit of the free energy of the mean field generated by the independent Brownian particles interacting pairwise through the non-negative definite interaction function. Our main theorem is relevant to the high moment …
April 23, 2015, 12:15 p.m.
Maciej Wiśniewolski (Uniwersytet Warszawski)
Relacja Lampertiego, jej uogólnienie i inne konsekwencje mocnej własności Markowa dla procesów Bessela
W referacie przedstawiona zostanie relacja Lampertiego - formuła wiążąca ze sobą geometryczny ruch Browna, całkę po jego trajektorii oraz związany z nimi process Bessela. Zaprezentujemy klasyczną wersję relacji i powiemy kilka słów o jej roli …
April 23, 2015, 12:15 p.m.
Maciej Wiśniewolski (Uniwersytet Warszawski)
Relacja Lampertiego, jej uogólnienie i inne konsekwencje mocnej własności Markowa dla procesów Bessela
W referacie przedstawiona zostanie relacja Lampertiego - formuła wiążąca ze sobą geometryczny ruch Browna, całkę po jego trajektorii oraz związany z nimi process Bessela. Zaprezentujemy klasyczną wersję relacji i powiemy kilka słów o jej roli …
April 16, 2015, 12:15 p.m.
Katarzyna Pietruska-Pałuba (Uniwersytet Warszawski)
Prawie pewne asymptotyczne zachowanie półgrup Feynmana-Kaca związanych z Poissonowsko zaburzonymi procesami Levy'ego
Asymptotyka Poissonowsko zaburzonych brownowskich półgrup Feynmana-Kaca została dogłębnie zbadana (Donsker-Varadhan, Sznitman, Gartner-Molchanov). Wiadomo, jakie jest asymptotyczne jej zachowanie po uśrednieniu względem ośrodka (tzw. `annealed asymptotics'), jak również zachowanie prawie pewne (tzw. `quenched asymptotics'). Co istotne, …
April 9, 2015, 12:15 p.m.
Mariusz Nieweglowski (Politechnika Warszawska)
Problemy zgodności i konstrukcji kopuł dla warunkowych łańcuchów Markowa
W swoim wystąpieniu omówię problem markowskich zgodności oraz związane z nim problemy konstrukcji "Markowskich kopuł" dla warunkowych łańcuchów Markowa. W kontekście procesów Markowa markowska zgodność związana jest własnością Markowa (w odpowiedniej filtracjach) współrzędnych wielowymiarowego procesu …
March 26, 2015, 12:15 p.m.
Adam Osękowski (Uniwersytet Warszawski)
Nierówności z wagą dla funkcji maksymalnych.
Celem odczytu będzie wykazanie pewnych oszacowań ważonych dla funkcji maksymalnych diadycznych martyngałów. W szczególności, umożliwią nam one uzyskanie nowego dowodu nierówności momentowych z wagami należącymi do klasy Muckenhoupta A_p.
March 12, 2015, 12:15 p.m.
Krzysztof Oleszkiewicz (Uniwersytet Warszawski)
On some probabilistic inequalities in Banach spaces
The following question was brought to my attention by Assaf Naor: for a given separable Banach space (F,||*||), what is the smallest constant K in the inequlity below such that inf_{z in F} (E||X-z||+E||Y-z||) \leq …
March 5, 2015, 12:15 p.m.
Stanisław Kwapień (Uniwersytet Warszawski)
Oszacowania średniego czasu pracy sytemu opartego na skończonej ilości niezależnych zmiennych losowych o rozkładach, które są jednostajnie r-subregularne.
Powiemy ze rozkład na $R_+$ z dystrybuantą $F$ jest r-subregularny ze stałą C, jeśli funkcja $G(x) = F(x)/1-F(x)$ spełnia $G(xy) \le CG(x)y^r$ dla dowolnych $x>0, 0 Dla system składającego się z n niezależnych części, w …
Feb. 26, 2015, 12:15 p.m.
Tadeusz Kulczycki (Politechnika Wrocławska)
O wklęsłości wartości oczekiwanej czasu pierwszego wyjścia procesu Cauchy'ego ze zbioru wypukłego.
Niech $X_t$ będzie procesem Cauchy'ego w $R^2$, $D \subset R^2$ otwartym ograniczonym zbiorem i $\phi(x) = E^x(\tau_D)$ wartością oczekiwaną czasu pierwszego wyjścia $X_t$ ze zbioru $D$. Przedstawię następujące twierdzenie: jeśli $D \subset R^2$ jest wypukłym …