You are not logged in |
Return to the list of seminars
Seminar of Mathematical Statistics Group: Markov Chains and Monte Carlo Methods
Weekly research seminar
List of talks
-
May 16, 2011, 4 p.m.
Witold Bednorz (Uniwersytet Warszawski)
Orlicz integrability of additive functionals of Harris ergodic Markov chains
-
March 21, 2011, 4 p.m.
Piotr Eliasz (Uniwersytet Warszawski)
Optimal Median Unbiased Estimation of Coefficients on Highly Persistent Regressors
-
-
March 7, 2011, 4 p.m.
Konrad Furmańczyk (WUM)
Procedury testowania wielu hipotez zastosowanych do selekcji zmiennych w modelu liniowym
-
May 31, 2010, 4 p.m.
Paweł Teisseyre (Uniwersytet Warszawski)
Dwustopniowa procedura wyboru modelu w oparciu o wstępne uporządkowanie t-statystyk
Referat będze oparty dwie prace Zhenga i Loha:1. Consistent Variable Selection in Linear Models, JASA, 1995,2. A consistent Variable Selection Criterion For Linear Models with Highdimensional covariates, Statistica Sinica, 1997.Autorzy proponuja 2 stopniowa procedure wyboru …
-
May 24, 2010, 4 p.m.
Witold Bednorz (Uniwersytet Warszawski)
Clt przez pseudorozwiazania rownania Poissona
-
May 17, 2010, 4 p.m.
Błażej Miasojedow (Uniwersytet Warszawski)
Warunki dryfu wykorzystywane w teorii lancuchow Markowa
-
May 10, 2010, 4:14 p.m.
Wojciech Niemiro (Uniwersytet Warszawski)
Uogolniona odwrotnosc Drazina w teorii lancuchow Markowa
Na podstawie dwoch prac Thomasa Bouchera.
-
April 26, 2010, 4:15 p.m.
Barbara Kietlińska-Zaleska, Sergiusz Wesołowski, Kamil Maciejczyk (Uniwersytet Warszawski)
LASSO w kontekście wyboru modelu i metod ściągających
Na podstawie artykułu: ,,Regression Shrinkage and Selection via the Lasso'' Roberta Tibshiraniego
-
April 19, 2010, 4:15 p.m.
Michał Lis (Uniwersytet Warszawski)
Bayesowskie uśrendianie w modelach regresji liniowej
kontynuacja
-
April 12, 2010, 4:15 p.m.
Michał Lis (Uniwersytet Warszawski)
Bayesowskie uśrendianie w modelach regresji liniowej
Bayesowskie uśrednianie modeli jest procedurą pozwalającą na uwzględnienie niepewności związanej ze specyfikacją modelu. Postaram się przypomnieć idę tej metody zawartą w poprzednim referacie oraz pokazać jej zastosowanie w pracy z modelami liniowymi. Na podstawie artykułu: …
-
March 22, 2010, 4:15 p.m.
Jan Matuszewski (Uniwersytet Warszawski)
Bayesowskie uśrednianie modeli
Przedstawiona zostanie praca J.A. Hoeting, D. Madigan, A. E. Raftery, C.T. Volinsky Bayesian Model Averaging: a Tutorial
-
March 15, 2010, 4:15 p.m.
Maciej Obremski (Uniwersytet Warszawski)
Nierówności koncentracyjne typu Bernsteina dla symetrycznych procesów Markova.
Niech $(X_t)_{t \geq 0}$ bedzie cadlag- procesem Markova o wartościach w przestrzeni polskiej z polgupa przejscia $P_t$, która jest symetryczna i ciagla w silnym sensie na $L^2(\mu)$. Zajmiemy sie szacowaniem $P( \int_{(0,t)} g(X_s) ds > …
-
March 8, 2010, 4:15 p.m.
Przemyslaw Biecek (Uniwersytet Warszawski)
Modyfikacja kryterium BIC ,,rozróżniająca'' efekty addytywne i interakcje w modelu ANOVA
Podczas referatu przedstawione zostaną wyniki z pracy ,,Extending the modified bayesian information criterion (mBIC) to dense markers and multiple interval mapping.'' Bogdan M, Frommlet F, Biecek P, Cheng R, Ghosh JK, Doerge RW. (2008) oraz …
-
March 1, 2010, 4 p.m.
Piotr Sliwka (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
"Przedzialowe" lancuchy Markowa
