O modelowaniu rynków energii

Speaker(s)

Michał Barski

Affiliation

Instytut Matematyki UW

Language of the talk

Polish

Date

Nov. 27, 2024, 2:15 p.m.

Room

room 5450

Seminar

Seminar of Quantitative Finance

---

W referacie omówię stochastyczne metody opisu cen na rynkach energii. Przedstawione zostaną specyficzne wymagania stawiane modelom matematycznym oraz ich porównanie z klasycznymi modelami znanymi w finansach.  Referat będzie miał charakter przeglądowy i oparty będzie o kilka prac z ostatnich dziesięciu lat oraz książkę “Stochastic Models for Prices Dynamics in Energy and Commodity Markets”, F.E Benth, P. Krühner wydaną w 2023 (Springer).
 

---