Zasada wariacyjna transformat Craméra szeregów niezależnych zmiennych losowych

Speaker(s)

Krzysztof Zajkowski

Affiliation

Uniwersytet w Białymstoku

Date

June 22, 2015, 12:15 p.m.

Room

room 3260

Seminar

Seminar of Probability Group

---

W trakcie wystąpienia zostanie zaprezentowana pewna formuła wariacyjna definiująca transformaty Craméra szeregów niezależnych zmiennych losowych, przedyskutowana możliwość zastosowania tych transformat do oszacowania przyrostów zmiennych losowych danych w postaci takich szeregów oraz, jako zastosowanie, przedstawiona forma oszacowania górnego wartości oczekiwanych supremów procesów kanonicznych. Klasycznymi przykładami są ośrodkowe procesy Gaussowskie oraz szeregi Rademachera. Będą one stanowić kluczowe przykłady ilustrujące omawiane zagadnienia.

---