Zasada wariacyjna transformat Craméra szeregów niezależnych zmiennych losowych

W trakcie wystąpienia zostanie zaprezentowana pewna formuła wariacyjna definiująca transformaty Craméra szeregów niezależnych zmiennych losowych, przedyskutowana możliwość zastosowania tych transformat do oszacowania przyrostów zmiennych losowych danych w postaci takich szeregów oraz, jako zastosowanie, przedstawiona forma oszacowania górnego wartości oczekiwanych supremów procesów kanonicznych. Klasycznymi przykładami są ośrodkowe procesy Gaussowskie oraz szeregi Rademachera. Będą one stanowić kluczowe przykłady ilustrujące omawiane zagadnienia.