Warunki zbieżności chaosów gaussowskich do rozkładu N(0,1)

Speaker(s)

Piotr Nayar

Affiliation

Uniwersytet Warszawski

Date

Nov. 24, 2011, 12:15 p.m.

Room

room 3260

Seminar

Seminar of Probability Group

---

Niech g będzie standardową zmienną gaussowską N(0,1). W 2005 roku D. Nualart i G. Peccati udowodnili, że jednorodny chaos gaussowski o wariancji 1 ma rozkład bliski rozkładowi g jeśli jego czwarty moment jest bliski czwartemu momentowi g. Przeanalizujemy ten wynik z punktu widzenia teorii chaosów związanych z operatorami Markowa. Referat na podstawie pracy M. Ledoux "Chaos of a Markov operator and the fourth moment condition".

---