Uodpornienie portfela ubezpieczeniowego na losowe zmiany stopy procentowej

Założymy, że przychody i należności firmy ubezpieczeniowej są procesami stochastycznymi, wymogi stawiane firmie ubezpieczeniowej przez nadzór są spełnione przy podstawowej strukturze stóp procentowych. W referacie przedstawione zostaną ograniczenia dolne na zmianę wartości obecnej portfela ubezpieczyciela gdy stopa procentowa zmienia się losowo. Omówione zostaną dwa przypadki gdy portfel nie jest skorelowany ze strukturą stóp procentowych i gdy jest. Podane ograniczenia posłużą do uodpornienia zmiany wartości portfela na losowe perturbacje stopy procentowej. Podany zostanie przykład zastosowania powyższych wyników (konstrukcja optymalnego finansowania planu emerytalnego).