SDE z szumem Lévy'ego w losowym ośrodku

Speaker(s)

Jacek Jakubowski

Affiliation

Uniwersytet Warszawski

Date

Nov. 17, 2011, 12:15 p.m.

Room

room 3260

Seminar

Seminar of Probability Group

---

W referacie przedstawię dowód istnienia słabego rozwiązania SDE z szumem Lévy'ego w losowym ośrodku, zbadam Markowskość rozwiązania i podam oszacowania momentów. Następnie rozważę problem martyngałowy związany z równaniem - kiedy jest on dobrze postawiony i podam reprezentację Feynmana-Kaca rozwiązań PIDE.

---