SABR expansion for the masses

Speaker(s)

Bartłomiej Polaczyk

Affiliation

Institute of Mathematics University of Warsaw

Language of the talk

English

Date

Oct. 16, 2024, 2:15 p.m.

Room

room 5450

Title in Polish

Rozwinięcia SABR

Seminar

Seminar of Quantitative Finance

---

 Tytuł:.

---

 Streszczenie: W trakcie referatu zdefiniuję i umotywuje model SABR oraz wyprowadzę analityczną formułę aproksymacyjną na wycenę opcji europejskich w tym modelu. Referat opierać się będzie na książce [1] oraz pracy [2].

 

[1] Antonov, Alexandre, Michael Konikov, and Michael Spector. Modern SABR analytics: formulas and insights for quants, former physicists and mathematicians. Springer, 2019.

[2] Andreasen, Jesper, and Brian Huge. "ZABR–Expansions for the Masses." Preprint, SSRN//1980726 (2011).

 

---