Rachunek Malliavina dla G-ruchu Browna

Speaker(s)

Krzysztof Paczka

Affiliation

University of Oslo

Date

Jan. 5, 2012, 12:15 p.m.

Room

room 3260

Seminar

Seminar of Probability Group

---

Tematem referatu będzie analiza stochastyczna przy nieliniowej wartości oczekiwanej. Po zarysowaniu teorii rozwiniętej przez Shige Penga, wprowadzę rachunek Malliavina dla G-ruchu Browna (pochodna Malliavina, całka Skorohoda i relacje między tymi obiektami oraz wzór Clarka-Ocone'a) z zaznaczeniem podobieństw i różnic w stosunku do klasycznej teorii dla procesu Wienera. Podam również prosty przykład zastosowania otrzymanych wyników w matematyce finansowej.

---