Optymalny transport martyngałowy, całki stochastyczne bez miary i inne nowe zagadnienia probabilistyczne pojawiające się w matematyce finansowej

Chcę przedstawić referat przeglądowy pokazujący ciekawe problemy probabilistyczne (i nie tylko) pojawiające się w matematyce finansowej, w szczególności w tzw. "robust approach". Postaram się pokazać, jak łączą się G-expectation, analiza stochastyczna quasi-pewna, nierówności na trajektoriach, transport optymalny po martyngałach i kontrola stochastyczna.