Optymalny transport martyngałowy, całki stochastyczne bez miary i inne nowe zagadnienia probabilistyczne pojawiające się w matematyce finansowej

Speaker(s)

Jan Obłój

Affiliation

University of Oxford

Date

Jan. 24, 2013, 12:15 p.m.

Room

room 3260

Seminar

Seminar of Probability Group

---

Chcę przedstawić referat przeglądowy pokazujący ciekawe problemy probabilistyczne (i nie tylko) pojawiające się w matematyce finansowej, w szczególności w tzw. "robust approach". Postaram się pokazać, jak łączą się G-expectation, analiza stochastyczna quasi-pewna, nierówności na trajektoriach, transport optymalny po martyngałach i kontrola stochastyczna.

---