O optymalnej kontroli semimartyngałów

Speaker(s)

Adam Osękowski

Affiliation

Uniwersytet Warszawski

Date

Oct. 14, 2010, 12:15 p.m.

Room

room 5850

Seminar

Seminar of Probability Group

---

W trakcie odczytu zajmiemy się następującym problemem.

Rozważamy martyngały f, dla których istnieje transformata spełniająca

jednostronny warunek typu P(g^*>=1)>=t, gdzie t jest ustaloną liczbą z

przedziału [0,1]. Dla jakich f jest to możliwe? Udzielimy częściowej

odpowiedzi na to pytanie, wyznaczając optymalne dolne oszacowania na p-ty

moment martyngału f, p>=1. Omówimy też analogiczne zagadnienie w

przypadku gdy f jest nieujemnym podmartyngałem.

---