O gaussowskich procesach Markowa

Speaker(s)

Piotr Miłoś

Affiliation

Uniwersytet Warszawski

Date

Feb. 24, 2005, 12:15 p.m.

Room

room 5850

Seminar

Seminar of Probability Group

---

Problem stwierdzenia czy dany proces stochastyczny jest procesem Markowa może być trudny. Jednakże w przypadku procesów gaussowskich da się podać proste kryterian sprawdzania markowskości. W moim referacie przedstawię dwa takie kryteria korzystające z funkcji przejścia i kowariancji, Jako przykład zastosowania tych kryteriów, udowodnię kilka twierdzeń mówiących o postaci procesów stacjonarnych.

---