O ergodycznych własnościach pewnych procesow Markowa

Speaker(s)

Tomasz Szarek

Affiliation

Uniwersytet Gdański

Date

March 12, 2010, 10:15 a.m.

Room

room 5840

Seminar

Seminar of Dynamical Systems Group

---

W czasie referatu sformułujemy warunki wystarczające do istnienia miary niezmienniczej dla pewnej klasy procesów markowowskich. Podamy również kryteria gwarantujące jedyność stanów stacjonarnych i ich stabilność. Pokażemy zastosowanie do układów generowanych przez dość ogólne stochastyczne równania różniczkowe określane w nieskończenie wymiarowych przestrzeniach Hilberta.

---