Nierówność maksymalna dla martyngałów i całek stochastycznych

Speaker(s)

Adam Osękowski

Affiliation

Uniwersytet Warszawski

Date

Dec. 17, 2009, 12:15 p.m.

Room

room 5850

Seminar

Seminar of Probability Group

---

Załóżmy, że f jest martyngałem, a g jest jego transformatą poprzez ograniczony prognozowalny ciąg. W trakcie odczytu wyznaczymy optymalną stałą w nierówności między pierwszymi momentami funkcji maksymalnych f oraz g. Otrzymana nierówność przenosi się, bez zmiany stałej, na przypadek całek stochastycznych. W dowodzie wykorzystamy metodę Burkholdera.

---