Modelowanie rozkładów stóp zwrotu z zastosowaniem do szacowania Value-at-Risk oraz Expected Shorfall

Speaker(s)

Tomasz Tkalinski

Affiliation

Uniwersytet Warszawski

Date

March 7, 2012, 2:15 p.m.

Room

room 5820

Seminar

Seminar of the Group of Mathematical Methods in Economy, Finances and Insuarance

---

---