Model stochastic volatility i procesy typu Hawkes'a

Speaker(s)

Łukasz Treszczotko

Affiliation

Uniwersytet Warszawski

Date

Dec. 6, 2018, 12:15 p.m.

Room

room 3260

Seminar

Seminar of Probability Group

---

Wprowadzamy procesy przypominające w swojej dynamice procesy Hawkes'a i rozważamy procesy graniczne po przeskalowaniu czasu i jednoczesnym przejściu do reżimu prawie-krytycznego. Następnie rozważamy mikrostrukturalny model ceny instrumentów finansowych w którym ruch cen jest determinowany przez wyżej wymienione procesy.

---