Minimalny błąd asymptotyczny dla aproksymacji stochastycznych równań różniczkowych z nieregularnymi współczynnikami

Speaker(s)

Paweł Przybyłowicz

Affiliation

AGH

Date

May 15, 2014, 10:30 a.m.

Room

room 5840

Seminar

Seminar of Numerical Analysis Group

---

Podczas referatu przedstawię wyniki dotyczące minimalnego błędu dla silnej punktowej aproksymacji rozwiązań stochastycznych równań różniczkowych z nieregularnymi współczynnikami w modelu asymptotycznym.  Rozważę dwa przypadki, gdy o współczynniku dyfuzji mamy dostępną informację nieadaptacyjną oraz adaptacyjną. Zademonstruję również konstrukcję randomizowanego algorytmu Eulera o optymalnym tempie zbieżności w przypadku informacji nieadaptacyjnej o współczynniku dyfuzji.

---