Metody transformacji Fouriera w kwadratowym hedgingu

W referacie pokażę zastosowanie metod transformacji Fouriera do wyznaczania strategii zabezpieczających kontrakty w których przepływy zależą w jawny sposób od ratingu kredytowego firmy której akcje są notowane na rynku. Zajmę się kontraktami w których dochodzi do płatności w momencie wygaśnięcia kontraktu oraz w momentach przed jego upływem, w tym także w momentach zmiany ratingu kredytowego. Pokażę wyniki dotyczące strategii zabezpieczających takie kontraktu w sensie tzw. minimalizacji ryzyka mierzonego wariancją kosztu strategii na przedziale [t,T].