Logarytmiczne oszacowanie dla zastopowanej średnicy ruchu Browna

Speaker(s)

Adam Osękowski

Affiliation

Uniwersytet Warszawski

Date

May 7, 2009, 12:15 p.m.

Room

room 5850

Seminar

Seminar of Probability Group

---

Średnicą ruchu Browna nazywamy proces D, który w chwili t przyjmuje wartość równą różnicy maksimum i minimum do chwili t: D_t=max_{s1.

---