Koncentracja gaussowska dla uciętego wahania ruchu Browna

Speaker(s)

Witold Bednorz

Affiliation

Uniwersytet Warszawski

Date

Oct. 18, 2012, 12:15 p.m.

Room

room 3260

Seminar

Seminar of Probability Group

---

Pokażę jak można zastosować metodę łańcuchów do badania procesu uciętego wahania, co jest o tyle wymagające, że trzeba szacować z góry sumę przyrostów, a nie pojedynczy przyrost. Otrzymam wynik ogólny dla procesów o szybko zanikających ogonach przyrostów. Jako zastosowanie uzyskam koncentrację dla uciętego wahania dla ułamkowego ruchu Browna. W szczególności niezależność przyrostów standardowego ruchu Browna pozwoli mi uzyskać koncentrację gaussowską dla tego procesu.

---