Kalibracja modeli struktury terminowej z procesami stabilnymi

Speaker(s)

Michał Barski

Affiliation

MIM UW

Date

Nov. 15, 2023, 2:15 p.m.

Room

room 4050

Seminar

Seminar of Quantitative Finance

---

W referacie omówię wyniki kalibracji modeli stóp procentowych
zadanych równaniami stochastycznymi z procesami stabilnymi
do krzywych rynkowych zadanych przez notowania LIBOR oraz
swapów. Porównane zostaną one do klasycznych modeli opartych
o proces Wienera. Oprócz matematycznego aspektu problemu kalibracji
poruszony zostanie także aspekt implementacyjny i związane z nim
trudności programistyczne.

---