Gaussowski multiplikatywny chaos a modelowanie stochastycznej zmienności: o transformatach wewnetrznych

Speaker(s)

Maciej Wiśniewolski

Affiliation

IM MIMW UW

Date

Oct. 13, 2021, 2:15 p.m.

Room

room 5820

Seminar

Seminar of Quantitative Finance

---

Opowiem o pojęciu gaussowskiego multiplikatywnego chaosu (GMC), który w ostanich latach jest intensywnie badany
w kontekście wielu różnych modeli probabilistycznych. W szczególnosci koncepcja GMC dobrze wpisuje sie w temat modelowania stochastycznej zmienności.
Relatywnie od niedawna ludzie potrafią cokolwiek powiedziec o rozkładach takich obiektów. Opowiem o pomysle opisywania GMC za pomocą tranformat wewnętrznych, które potrafie zrobic wykorzystując techniki funkcjonałów ruchu Browna i procesów Bessla.

---