You are not logged in | Log in

Gaussowski multiplikatywny chaos a modelowanie stochastycznej zmienności: o transformatach wewnetrznych

Speaker(s)
Maciej Wiśniewolski
Affiliation
IM MIMW UW
Date
Oct. 13, 2021, 2:15 p.m.
Room
room 5820
Seminar
Seminar of Quantitative Finance



Opowiem o pojęciu gaussowskiego multiplikatywnego chaosu (GMC), który w ostanich latach jest intensywnie badany
w kontekście wielu różnych modeli probabilistycznych. W szczególnosci koncepcja GMC dobrze wpisuje sie w temat modelowania stochastycznej zmienności.
Relatywnie od niedawna ludzie potrafią cokolwiek powiedziec o rozkładach takich obiektów. Opowiem o pomysle opisywania GMC za pomocą tranformat wewnętrznych, które potrafie zrobic wykorzystując techniki funkcjonałów ruchu Browna i procesów Bessla.