Bayesowskie uśrendianie w modelach regresji liniowej

Speaker(s)

Michał Lis

Affiliation

Uniwersytet Warszawski

Date

April 12, 2010, 4:15 p.m.

Room

room 5840

Seminar

Seminar of Mathematical Statistics Group: Markov Chains and Monte Carlo Methods

---

Bayesowskie uśrednianie modeli jest procedurą pozwalającą na
uwzględnienie niepewności związanej ze specyfikacją modelu. Postaram
się przypomnieć idę tej metody zawartą w poprzednim referacie oraz
pokazać jej zastosowanie w pracy z modelami liniowymi.
Na podstawie artykułu:
Bayesian Model Averaging for Linear Regression Models: Adrian E.
Raftery, David Madigan, and Jennifer A. Hoeting  JASA (1997) 92, p.
179-191

 

---