You are not logged in |
Bayesowskie uśrendianie w modelach regresji liniowej
- Speaker(s)
- Michał Lis
- Affiliation
- Uniwersytet Warszawski
- Date
- April 12, 2010, 4:15 p.m.
- Room
- room 5840
- Seminar
- Seminar of Mathematical Statistics Group: Markov Chains and Monte Carlo Methods
Bayesowskie uśrednianie modeli jest procedurą pozwalającą na
uwzględnienie niepewności związanej ze specyfikacją modelu. Postaram
się przypomnieć idę tej metody zawartą w poprzednim referacie oraz
pokazać jej zastosowanie w pracy z modelami liniowymi.
Na podstawie artykułu:
Bayesian Model Averaging for Linear Regression Models: Adrian E.
Raftery, David Madigan, and Jennifer A. Hoeting JASA (1997) 92, p.
179-191
