You are not logged in |
Return to the list of seminars
Seminar of the Group of Mathematical Methods in Economy, Finances and Insuarance
Weekly research seminar
Organizers
- prof. dr hab. Jacek Jakubowski
- prof. dr hab. Andrzej Palczewski
Information
Wednesdays, 2:15 p.m. , room: 5820Home page
http://www.mimuw.edu.pl/~mbarylo/SeminariumResearch fields
List of talks
-
Nov. 9, 2011, 2:15 p.m.
Tomasz Tkaliński (Uniwersytet Warszawski)
Wycena wypłat w oparciu o analizę scenariuszy - c.d.
-
Oct. 19, 2011, 2:15 p.m.
Tomasz Tkalinski (Uniwersytet Warszawski)
Wycena wyplat w oparciu o analize scenariuszy
-
-
Oct. 5, 2011, 2:15 p.m.
- (Uniwersytet Warszawski)
Seminarium bedzie poswiecone sprawozdaniom z konferencji w jakich uczestniczyli czlonkowie seminarium w okresie wakacyjnym oraz omowieniu planu pracy seminarium w biezacym roku
-
June 1, 2011, 2:15 p.m.
Tomasz Tkalinski (Uniwersytet Warszawski)
Wycena wypłat w oparciu o analizę scenariuszy
-
May 25, 2011, 2:15 p.m.
Marcin Galas
Wycena Monte Carlo opcji amerykańskich metoda śledzenia swobodnej granicy
-
-
-
-
April 20, 2011, 2:15 p.m.
Mariusz Baryło (Uniwersytet Warszawski)
Górne ograniczenie na cene opcji amerykańskiej - algorytm Monte Carlo c.d.
-
April 13, 2011, 2:15 p.m.
Mariusz Baryło (Uniwersytet Warszawski)
Gorne ograniczenie na cene opcji amerykanskiej - algorytm Monte Carlo c.d.
-
April 6, 2011, 2:15 p.m.
Mariusz Baryło (Uniwersytet Warszawski)
Górne ograniczenie na cenę opcji amerykańskiej - algorytm Monte Carlo
-
-
March 23, 2011, 2:15 p.m.
Jan Obłoj (Oxford)
Robust approach to pricing and hedging of contingent claims
Abstract: The classical approach in mathematical finance start with an a priori model in which prices and hedges are then computed. It fails to incorporate fully the information available in the markets, it usually describes …
-
March 16, 2011, 2:15 p.m.
Paweł Siedlecki (Uniwersytet Warszawski)
Algorytm Longstaffa-Schwartza dla opcji amerykańskich c.d.
