You are not logged in |
Return to the list of seminars
Seminar of the Group of Mathematical Methods in Economy, Finances and Insuarance
Weekly research seminar
Organizers
- prof. dr hab. Jacek Jakubowski
- prof. dr hab. Andrzej Palczewski
Information
Wednesdays, 2:15 p.m. , room: 5820Home page
http://www.mimuw.edu.pl/~mbarylo/SeminariumResearch fields
List of talks
-
April 4, 2012, 2:15 p.m.
Paweł Siedlecki (Uniwersytet Warszawski)
Modelowanie rozkładów stóp zwrotu; model parametryczny - dokończenie
-
March 28, 2012, 2:15 p.m.
Paweł Siedlecki (Uniwersytet Warszawski)
Modelowanie rozkładów stóp zwrotu z zastosowaniem do szacowania Value-at-Risk oraz Expected Shorfall c.d.
-
March 21, 2012, 2:15 p.m.
Tomasz Tkalinski (Uniwersytet Warszawski)
Modelowanie rozkadw stop zwrotu z zastosowaniem do szacowania Value-at-Risk oraz Expected Shorfall. c.d.
-
-
March 7, 2012, 2:15 p.m.
Tomasz Tkalinski (Uniwersytet Warszawski)
Modelowanie rozkładów stóp zwrotu z zastosowaniem do szacowania Value-at-Risk oraz Expected Shorfall
-
Feb. 29, 2012, 2:15 p.m.
Jacek Jakubowski (Uniwersytet Warszawski)
Wprowadzenie do procesów Poissona
-
Feb. 22, 2012, 2:15 p.m.
Jacek Jakubowski (Uniwersytet Warszawski)
Wprowadzenie do procesów punktowych
-
-
-
-
Dec. 21, 2011, 2:15 p.m.
Paweł Siedlecki (Uniwersytet Warszawski)
Local volatility w modelach stochastic volatility - dokończenie
-
Dec. 14, 2011, 2:15 p.m.
Paweł Siedlecki (Uniwersytet Warszawski)
Local volatility w modelach stochastic volatility c.d.
-
Dec. 7, 2011, 2:15 p.m.
Paweł Siedlecki (Uniwersytet Warszawski)
Local volatility w modelach stochastic volatility c.d.
-
Nov. 30, 2011, 2:15 p.m.
Paweł Siedlecki (Uniwersytet Warszawski)
Local volatility w modelach stochastic volatility c.d.
-
Nov. 23, 2011, 2:15 p.m.
Paweł Siedlecki (Uniwersytet Warszawski)
Local volatility w modelach stochastic volatility
