Seminar of the Group of Mathematical Methods in Economy, Finances and Insuarance

Organizers

• prof. dr hab. Jacek Jakubowski
• prof. dr hab. Andrzej Palczewski

Information

Home page

Research fields

• Financial Mathematics

List of talks

• Oct. 31, 2007, 2:15 p.m.
  Michał Marciniak
  Miary koherentne
  

  ---

• Oct. 24, 2007, 2:15 p.m.
  Anna Sleszynska (Uniwersytet Warszawski)
  VaR i jego własności - ciąg dalszy
  

  ---

• Oct. 17, 2007, 2:15 p.m.
  Anna Sleszynska
  VaR i jego własności
  

  ---

• May 23, 2007, 2:15 p.m.
  Przemysław Papis
  Wycena kredytowych kontraktów wymiany na podstawie pracy "Credit Swap Valuation" Darella Duffiego
  

  ---

• May 16, 2007, 2:15 p.m.
  Tomasz Tkaliński
  Modelowanie ryzyka kredytowego za pomoca procesu hazardu c.d.
  

  ---

• May 9, 2007, 2:15 p.m.
  Tomasz Tkaliński
  Modelowanie ryzyka kredytowego za pomocą procesu hazardu
  

  ---

• April 25, 2007, 2:15 p.m.
  Anna Sieklicka
  Podejście strukturalne do modelowania ryzyka kredytowego c.d.
  

  ---

• April 18, 2007, 2:15 p.m.
  Anna Sieklicka
  Podejście strukturalne do modelowania ryzyka kredytowego c.d.
  

  ---

• April 4, 2007, 2:15 p.m.
  Anna Sieklicka
  Podejście strukturalne do modelowania ryzyka kredytowego
  

  ---

• March 28, 2007, 2:15 p.m.
  prof. Remigijus Leipus
  Recent advances in ARCH modelling with long memory
  

  ---

• March 21, 2007, 2:15 p.m.
  Andrzej Kozłowski
  Wycena instrumentów pochodnych za pomocą Mathematica, ciąg dalszy
  

  ---

• March 14, 2007, 2:15 p.m.
  1. Ewa Kijewska 2. Andrzej Kozłowski
  1. Wycena obligacji z ryzykiem kredytowym - model Blacka i Coxa, dokończenie. 2. Wycena instrumentów pochodnych za pomocą Mathematica, początek.
  

  ---

• March 7, 2007, 2:15 p.m.
  Ewa Kijewska
  Wycena obligacji z ryzykiem kredytowym - model Blacka i Coxa c.d.
  

  ---

• Feb. 28, 2007, 2:15 p.m.
  Ewa Kijewska
  Wycena obligacji z ryzykiem kredytowym - model Blacka i Coxa
  

  ---

• Feb. 21, 2007, 2:15 p.m.
  Paweł Polak
  Uodpornienie portfela ubezpieczeniowego na losowe zmiany stopy procentowej
  Założymy, że przychody i należności firmy ubezpieczeniowej są procesami stochastycznymi, wymogi stawiane firmie ubezpieczeniowej przez nadzór są spełnione przy podstawowej strukturze stóp procentowych. W referacie przedstawione zostaną ograniczenia dolne na zmianę wartości obecnej portfela ubezpieczyciela …

  ---